加强风险管理推动商业银行转型升级
2016-03-18
沃特官网
文／赵长一
作者简介：中国银行业协会风险管理专家组牵头人，中国财务公司协会风险管理核心专家，中国金融电子化公司/人民银行软件开发中心风险管理高级专家，中国金融教育发展有限公司执行董事，对外经贸大学大数据与风险管理研究中心副主任，具有国内外全面风险管理咨询和系统集成（巴II&III）的丰富实践经验。
摘要：数据是商业银行重要的生产要素。基于对商业银行内外部数据信息的量化分析、数据挖掘并结合商业智能技术，商业银行便拥有了切实可行、直达要害的风险管理和业务拓展的利器。在大数据时代下，商业银行应当积极开发先进的风险管理信息系统，对主要业务和客户的风险进行识别、计量、监测和控制，支持服务终端创造特色产品，为符合经风险调整收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）要求的企业或零售客户提供个性化服务，实现“以风险管理促业务发展” 的转型升级。
与先进国家银行业资金密集型、技术密集型、智力密集型的行业特色相比，我国银行业堪称劳动密集型 – 从业队伍规模庞大且良莠不齐、同质化竞争严重、关系营销根深蒂固等诸多问题导致行业整体管理水平和效率低下，这些根本性的能力亏空和战略短视被经济高速增长期所创造的繁荣暂时掩盖。但当2012年中国经济从高速增长回归到相对理性发展，直至目前面临严峻挑战时，曾经盲目追求规模与速度的急功近利、粗放型的发展模式所隐藏的诸多问题和积累的各类风险开始加速暴露出来，商业银行正面临前所未有的内忧、外患的严峻考验。
一、以风险管理促业务发展是商业银行转型升级的内生动力
当前，利率市场化、金融脱媒、存款保险等一系列市场机制的快速变革，特别是横空出世的互联网金融，给长期习惯于在利差保护下粗放经营的商业银行造成颠覆性的影响，前台业务发展和后台风险管理的转型升级迫在眉睫。
“工欲善其事，必先利其器”，商业银行与其被动追随互联网金融的发展模式，不如主动发挥自身海量数据和专业人才的优势，采用国际银行业已经非常成熟的风险量化分析、数据挖掘和商业智能技术，搭建全面风险管理体系，深度挖掘符合预期风险收益率的客户和业务，支持前台进行更有针对性地客户营销和业务拓展，努力实现“以风险管理促业务发展”的转型升级。
商业银行的转型升级可大致分为以下三个阶段：
第一阶段，商业银行应当努力提高后台管理和前台业务发展的精细化水平。总分行的中后台要紧紧围绕数据中心，开发建设并持续优化风险识别、计量、监测和控制模型/系统，捕捉符合预期风险收益率的目标客户和优势业务，努力做到对每个客户需求和每项业务都能提供一揽子解决方案和风险控制措施。先进的风险量化分析、数据挖掘和商业智能技术能够有力支持商业银行的前中后台紧密合作，创造高精准、高效率和低成本的新型业务模式，并进行有效的风险控制。
第二阶段，商业银行应当定位清晰，努力做到差异化竞争。从我国银行业发展的政策导向看，新监管标准下调了小微企业贷款、个人贷款的风险权重，引导商业银行加强对小微企业和个人消费的信贷支持。商业银行可以充分享受政策红利，借助风险量化分析、数据挖掘和商业智能技术，精确定位目标市场，从现有和潜在的企业和个人客户中选择某些特定的客户群体，为其提供深度客户化的产品和服务，逐步确立在特定区域、产品和服务领域的差异化竞争优势。
第三阶段，优质商业银行应当努力实现长期特色化经营。随着一些优质商业银行在特定区域、产品和服务领域建立市场领先优势并掌握风险定价的主导权，其特色化经营将创造更高的经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）。例如，荷兰国际集团（ING）在某些国家/地区提供给普通个人客户的存款利率要明显高于所在国家/地区某些金融机构提供给普通个人客户的贷款利率，但其在全球的零售业务增长率和盈利能力依然保持在相对较高的水平。荷兰国际集团这种鲜明的零售业务特色定位和强大的风险定价能力在全球银行业堪称典范。
二、实施新监管标准是商业银行转型升级的外部推力
2012年国务院常务会议审议并通过《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“落实金融监管改革措施和稳健标准……保障金融市场安全高效运行和整体稳定”，2014年银监会发布旨在确保银行机构可持续经营和金融系统稳定性的《商业银行压力测试指引》，三项重大监管新规与国际监管标准对接（即巴II&III），不仅符合国内外金融监管改革的总体趋势，也有助于推动商业银行建立并完善全面风险管理体系，提高风险管理的专业化程度和数据/信息系统的精细化程度。
新监管标准绝非简单的提高商业银行资本充足率和流动性比率，更不是给商业银行的业务发展套上枷锁。新监管标准的真正内涵是要求商业银行借助系统性、实用性的风险管理工具，从根本上推动银行转型升级为精细化的资本管理和业务发展模式，更有效的支持实体经济发展，保障整个经济和金融体系的繁荣稳定。监管机构也会加大监督检查力度，促进银行不断提升风险管理水平，维护银行业的安全稳健运行，并要求有条件的商业银行2018年底前达标。
商业银行建设满足内部风险管理需要和外部监管要求的全面风险管理体系是一项相当复杂的系统工程，所需投入的时间和资源巨大。
首先，商业银行的董事会和高级管理层应摒弃短期利益驱动，建立机构内部最高层面的工作机制，大力培养风险管理专业人才，使新监管标准实施和风险管理体系建设得到长期的制度和资源保障；
其次，根据国内首批申请巴II达标的六家银行（工、农、中、建、交、招商银行）过去近十年的实践经验，实施新监管标准即全面风险管理体系建设是一项长期、复杂的系统工程，全面风险管理体系和信息系统建设涵盖几乎所有业务条线和重要部门/岗位，商业银行应根据风险管理的内在逻辑关系和风险管理任务的优先次序制定明确的实施路线图，避免风险管理模块无序建设或推倒重来造成的经济损失，或不同模块/系统间缺乏有效衔接而形成信息孤岛，导致无法达到预期的风险管理目的；
最后，新监管标准要求有条件的商业银行2018年底达标，面对如此复杂的系统工程，尚余过渡期转瞬即逝，商业银行从理解全面风险管理理念到将风险管理知识、技术落地应用都将耗费大量的时间和精力。商业银行即便能够在2018年底顺利达标，持续加强风险管理能力建设都将是商业银行保持稳健经营和可持续发展的永恒主题。
商业银行的转型升级可谓任重道远，但从长期来看，一方面达到国内新监管标准有助于提高自身的管理水平、牢牢守住风险底线，进而提升在中国银行业的地位和影响力；另一方面符合国际监管标准（巴塞尔委员会和国际货币基金组织金融稳定理事会的监管要求）也有助于提升商业银行对境内外战略投资者的吸引力和估值，有利于商业银行未来的战略发展布局。
作者简介：中国银行业协会风险管理专家组牵头人，中国财务公司协会风险管理核心专家，中国金融电子化公司/人民银行软件开发中心风险管理高级专家，中国金融教育发展有限公司执行董事，对外经贸大学大数据与风险管理研究中心副主任，具有国内外全面风险管理咨询和系统集成（巴II&III）的丰富实践经验。
摘要：数据是商业银行重要的生产要素。基于对商业银行内外部数据信息的量化分析、数据挖掘并结合商业智能技术，商业银行便拥有了切实可行、直达要害的风险管理和业务拓展的利器。在大数据时代下，商业银行应当积极开发先进的风险管理信息系统，对主要业务和客户的风险进行识别、计量、监测和控制，支持服务终端创造特色产品，为符合经风险调整收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）要求的企业或零售客户提供个性化服务，实现“以风险管理促业务发展” 的转型升级。
与先进国家银行业资金密集型、技术密集型、智力密集型的行业特色相比，我国银行业堪称劳动密集型 – 从业队伍规模庞大且良莠不齐、同质化竞争严重、关系营销根深蒂固等诸多问题导致行业整体管理水平和效率低下，这些根本性的能力亏空和战略短视被经济高速增长期所创造的繁荣暂时掩盖。但当2012年中国经济从高速增长回归到相对理性发展，直至目前面临严峻挑战时，曾经盲目追求规模与速度的急功近利、粗放型的发展模式所隐藏的诸多问题和积累的各类风险开始加速暴露出来，商业银行正面临前所未有的内忧、外患的严峻考验。
一、以风险管理促业务发展是商业银行转型升级的内生动力
当前，利率市场化、金融脱媒、存款保险等一系列市场机制的快速变革，特别是横空出世的互联网金融，给长期习惯于在利差保护下粗放经营的商业银行造成颠覆性的影响，前台业务发展和后台风险管理的转型升级迫在眉睫。
“工欲善其事，必先利其器”，商业银行与其被动追随互联网金融的发展模式，不如主动发挥自身海量数据和专业人才的优势，采用国际银行业已经非常成熟的风险量化分析、数据挖掘和商业智能技术，搭建全面风险管理体系，深度挖掘符合预期风险收益率的客户和业务，支持前台进行更有针对性地客户营销和业务拓展，努力实现“以风险管理促业务发展”的转型升级。
商业银行的转型升级可大致分为以下三个阶段：
第一阶段，商业银行应当努力提高后台管理和前台业务发展的精细化水平。总分行的中后台要紧紧围绕数据中心，开发建设并持续优化风险识别、计量、监测和控制模型/系统，捕捉符合预期风险收益率的目标客户和优势业务，努力做到对每个客户需求和每项业务都能提供一揽子解决方案和风险控制措施。先进的风险量化分析、数据挖掘和商业智能技术能够有力支持商业银行的前中后台紧密合作，创造高精准、高效率和低成本的新型业务模式，并进行有效的风险控制。
第二阶段，商业银行应当定位清晰，努力做到差异化竞争。从我国银行业发展的政策导向看，新监管标准下调了小微企业贷款、个人贷款的风险权重，引导商业银行加强对小微企业和个人消费的信贷支持。商业银行可以充分享受政策红利，借助风险量化分析、数据挖掘和商业智能技术，精确定位目标市场，从现有和潜在的企业和个人客户中选择某些特定的客户群体，为其提供深度客户化的产品和服务，逐步确立在特定区域、产品和服务领域的差异化竞争优势。
第三阶段，优质商业银行应当努力实现长期特色化经营。随着一些优质商业银行在特定区域、产品和服务领域建立市场领先优势并掌握风险定价的主导权，其特色化经营将创造更高的经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）。例如，荷兰国际集团（ING）在某些国家/地区提供给普通个人客户的存款利率要明显高于所在国家/地区某些金融机构提供给普通个人客户的贷款利率，但其在全球的零售业务增长率和盈利能力依然保持在相对较高的水平。荷兰国际集团这种鲜明的零售业务特色定位和强大的风险定价能力在全球银行业堪称典范。
二、实施新监管标准是商业银行转型升级的外部推力
2012年国务院常务会议审议并通过《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“落实金融监管改革措施和稳健标准……保障金融市场安全高效运行和整体稳定”，2014年银监会发布旨在确保银行机构可持续经营和金融系统稳定性的《商业银行压力测试指引》，三项重大监管新规与国际监管标准对接（即巴II&III），不仅符合国内外金融监管改革的总体趋势，也有助于推动商业银行建立并完善全面风险管理体系，提高风险管理的专业化程度和数据/信息系统的精细化程度。
新监管标准绝非简单的提高商业银行资本充足率和流动性比率，更不是给商业银行的业务发展套上枷锁。新监管标准的真正内涵是要求商业银行借助系统性、实用性的风险管理工具，从根本上推动银行转型升级为精细化的资本管理和业务发展模式，更有效的支持实体经济发展，保障整个经济和金融体系的繁荣稳定。监管机构也会加大监督检查力度，促进银行不断提升风险管理水平，维护银行业的安全稳健运行，并要求有条件的商业银行2018年底前达标。
商业银行建设满足内部风险管理需要和外部监管要求的全面风险管理体系是一项相当复杂的系统工程，所需投入的时间和资源巨大。
首先，商业银行的董事会和高级管理层应摒弃短期利益驱动，建立机构内部最高层面的工作机制，大力培养风险管理专业人才，使新监管标准实施和风险管理体系建设得到长期的制度和资源保障；
其次，根据国内首批申请巴II达标的六家银行（工、农、中、建、交、招商银行）过去近十年的实践经验，实施新监管标准即全面风险管理体系建设是一项长期、复杂的系统工程，全面风险管理体系和信息系统建设涵盖几乎所有业务条线和重要部门/岗位，商业银行应根据风险管理的内在逻辑关系和风险管理任务的优先次序制定明确的实施路线图，避免风险管理模块无序建设或推倒重来造成的经济损失，或不同模块/系统间缺乏有效衔接而形成信息孤岛，导致无法达到预期的风险管理目的；
最后，新监管标准要求有条件的商业银行2018年底达标，面对如此复杂的系统工程，尚余过渡期转瞬即逝，商业银行从理解全面风险管理理念到将风险管理知识、技术落地应用都将耗费大量的时间和精力。商业银行即便能够在2018年底顺利达标，持续加强风险管理能力建设都将是商业银行保持稳健经营和可持续发展的永恒主题。
商业银行的转型升级可谓任重道远，但从长期来看，一方面达到国内新监管标准有助于提高自身的管理水平、牢牢守住风险底线，进而提升在中国银行业的地位和影响力；另一方面符合国际监管标准（巴塞尔委员会和国际货币基金组织金融稳定理事会的监管要求）也有助于提升商业银行对境内外战略投资者的吸引力和估值，有利于商业银行未来的战略发展布局。